夏普比率計算公式？嗯，可能很多人連夏普比率都不知道是什么意思，夏普比率也稱為夏普指數，是一個基金績效評價標準化指標。是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。

一般來說，如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。

那么，夏普比率計算公式是什么呢？

夏普比例=（預期收益率-無風險利率）/投資組合標準差

SharpeRatio=[E(Rp)－Rf]/σp

其中

E(Rp)：投資組合預期報酬率

Rf：無風險利率

σp：投資組合的標準差

它采用的方法是，組合中超過無風險利率的那部分收益要用投資組合的標準差來衡量。假設，投資者應該能夠投資于政府債券并獲得無風險收益率，那么夏普比率要決定的是超過這個最小無風險收益的那一部分的風險成分。

舉例而言，假如國債的回報是3%，而您的投資組合預期回報是15%，您的投資組合的標準差是6%，那么用15%－3%，可以得出12%（代表您超出無風險投資的回報），再用12%/6%=2，代表投資者風險每增長1%，換來的是2%的多余收益。

需要注意的是，夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

而且?。?！同一個資產，不同周期頻率收益率，算出來的夏普值，根本就不是一回事。

比如用每日的收益率算夏普值，和用每年的收益率算夏普，就不是一回事。在計算的時候，收益率和波動率周期是要一致的，你不能用日線數據算收益率，然后用周線算波動率。

看似簡單的計算公式，在不同的情況下，實際上是有著不同的計算方法的。

夏普理論告訴我們，投資時也要比較風險，盡可能用科學的方法以冒小風險來換大回報。所以說，投資者應該成熟起來，盡量避免一些不值得冒的風險。