中金所發(fā)〔2022〕64號

各會員單位：

現(xiàn)就2022年12月份10年期國債期貨、5年期國債期貨、2年期國債期貨交割相關(guān)事項提示如下：

一、10年期國債期貨、5年期國債期貨、2年期國債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個星期五，最后交易日為國家法定節(jié)假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日。T2212、TF2212、TS2212合約的最后交易日為2022年12月9日。

二、國債期貨實行持倉限額制度，自交割月份之前的一個交易日起，客戶T2212、TF2212、TS2212合約持倉限額分別為600手、1200手、600手；非期貨公司會員T2212、TF2212、TS2212合約持倉限額分別為1200手、2400手、1200手。超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)的，交易所按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對超倉頭寸予以強(qiáng)行平倉。

三、參與交割的非期貨公司會員應(yīng)當(dāng)事先向交易所申報國債托管賬戶。參與交割的客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會員向交易所申報國債托管賬戶。會員、客戶應(yīng)當(dāng)確保所申報的國債托管賬戶真實、有效。

非期貨公司會員、客戶按照交易編碼申報國債托管賬戶，申報中央結(jié)算開立的國債托管賬戶的，只能申報一個國債托管賬戶；申報中國結(jié)算開立的國債托管賬戶的，應(yīng)當(dāng)同時申報在中國結(jié)算上海分公司和中國結(jié)算深圳分公司開立的國債托管賬戶，且只能分別申報一個國債托管賬戶。

四、自交割月份之前的二個交易日起至最后交易日之前一個交易日，每日收市后，同一交易編碼的交割月份合約雙向持倉對沖平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結(jié)算價。對沖平倉結(jié)果不計入當(dāng)日結(jié)算價的計算。

五、自交割月份之前的一個交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對未通過國債托管賬戶審核的非期貨公司會員、客戶的交割月份合約持倉予以強(qiáng)行平倉。

六、合約進(jìn)入交割月份后至最后交易日之前，由賣方主動提出交割申報，并由交易所按照“申報意向優(yōu)先，持倉日最久優(yōu)先，相同持倉日按比例分配”的原則確定進(jìn)入交割的買方持倉。最后交易日之前未進(jìn)行交割申報但被交易所確定進(jìn)入交割的買方持倉，交易所根據(jù)賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則在該買方事先申報的國債托管賬戶中指定收券賬戶。

七、最后交易日收市后，同一客戶號的雙向持倉對沖平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結(jié)算價，同一客戶號的凈持倉進(jìn)入交割。對沖平倉結(jié)果不計入交割結(jié)算價的計算。

八、最后交易日進(jìn)入交割的，會員應(yīng)當(dāng)在最后交易日15:15前向交易所申報買方收券的國債托管賬戶和賣方的可交割國債名稱、數(shù)量以及交券的國債托管賬戶等信息。買方以在中國結(jié)算開立的賬戶收券的，應(yīng)當(dāng)同時提供在中國結(jié)算上海分公司和中國結(jié)算深圳分公司開立的賬戶。

最后交易日進(jìn)入交割的，會員未在規(guī)定時間內(nèi)申報買方交割信息的，交易所根據(jù)賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則在該買方事先申報的國債托管賬戶中指定收券賬戶。會員未在規(guī)定時間內(nèi)申報賣方交割信息的，視為賣方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債。

請各會員單位加強(qiáng)風(fēng)險控制，做好相關(guān)風(fēng)險提示與風(fēng)險管理工作，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2022年11月18日

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