網格交易法相信很多人都知道，其思路來源于信息論之父申農。

上世紀40年代的某一天，申農在黑板上給大家演示了他的投資理論：

1、在任意一個價位上，用50%的資金買入股票。即資金數量：股票市值=50%：50%。

例如，我有10萬塊錢，當前股價是10元/股。我花5萬塊錢，買了5000股（股票市值5萬元），我還剩5萬元。

此時，我的資金數量：股票市值=50%：50%。

2、股票價格上漲一定幅度就賣出一部分股票，保持剩余的資金數量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票價格下跌一定幅度，就用剩余資金買進一部分股票，始終保持剩余資金數量：剩余股票市值=50%：50%。

還是那個例子，如果股票漲到12.5元/股，就賣掉1000股。

此時，我的資金數量還是5萬元，不包含收益。

股票市值 = （5000-1000）股 * 12.5元 = 5萬元。

資金數量：股票市值=50%：50%，保持不變。此時我的收益是2500元。

再舉個反例，如果股票跌到8.33元/股，就買入500股，花了4167元。

此時，我的資金數量是45833.25元。

股票市值 = （5000+500）* 8.33 = 45834.25元。

資金數量：股票市值=50%：50%，維持在一個大致相同的比例。

申農在十多年的交易生涯中，資金獲得了29%的年復利增長。而這套方法不斷的完善進化，形成了現在的網格交易策略。

現在的網格交易都是申農理論的變種。漁網策略：好像漁夫捕魚一樣，在不同的價位上設置好網，以逸待勞，等待捕魚，下跌買入，上漲賣出，只要價格在一定的范圍內波動就能賺到錢。每買賣一次都能賺到錢

當然了，網格交易法并不是適合于所有的市場，比如大跌可能會虧損很多。所以投資標的選定，還有參數的設定是非常講究的。

其中有如下的參數需要設定:

交易區間：根據經驗，不同的品種交易的區間不一樣，交易區間決定了網格的密度，根據歷史數據合理的劃分交易區間才能賺到錢。

網格數量：網格越密集，越能捕捉到微小的價格波動，盈利越多，但需要的資金量越大。

每個網格購買數量：根據資金量進行劃分，不同的策略有多種變種，如等比例下注，還是價格越低買的越多，亦或價格越高買的越多。

止盈價格：這個也要根據不同的品種，不同的價格，根據走勢來，上漲的時候止盈要設置的高一點，震蕩的時候設置的低一點。

網格交易在外匯/期貨/股票市場上都得到過驗證，都取得過不錯的成績。

特別在數字貨幣市場上，非常適合采用網格交易法，其原因如下：

（1）交易時間長，7*24小時交易，交易機會多

（2）波動劇烈：大部分的時間是在震蕩波動，震幅較大，我們知道，網格交易法最喜歡的就是波動了，波動越多，我們網的魚也就越多。

（3）程序化交易完善，網格交易法非常適合程序化交易來做，因為交易頻繁，規則清晰，人工來做無法實時盯盤，而交給程序來做就簡單很多。

（4）風險較低。在外匯/期貨市場上進行網格交易的問題是杠桿和資金量的問題，這兩個市場上杠桿太高。這就意味著，最的低投資額需要的金額都會很大，如果遇到市場極端情況，下跌有爆倉的可能性。而在數字貨幣市場上，風險就低了很多，因為數字貨幣的起投金額非常的小。而且杠桿很低，幾乎沒有爆倉的風險。