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期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。

如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現套利。如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那么就稱為套利。

比如，利用股指期貨與現貨指數套利。當期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為“正套”，或者，當期貨實際價格低于理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為“反套”。

期貨套利對策的兩種關鍵流程是：

1、搭建套利匹配

在這個層面上可以區劃出不同的套利種類：

(1)跨期套利

假如匹配的兩邊是同一個品種不一樣期滿日的期權合約，例如全是甲醇期貨，在六月與十月合同上開展多空配對交易，大家就稱之為跨期套利。

(2)跨市場套利

如果是同一個品種在不同交易市場的合同，例如滬銅和倫銅，那大家買賣的便是不一樣區域的價格比起伏，大家就稱之為跨市場套利。

(3)跨品種套利

如果是不一樣品種合同之間的配對交易，大家就稱之為跨品種套利。

盡管是不一樣的品種，可是大家通常會挑選有內生關聯性的品種，例如同是植物油的大豆油和菜籽油，它們的價位會長時間存在關聯性。在搭建好套利對以后，自然還可以對數據信息做一些處理，例如對價錢的時間序列開展求導數、積分、重歸等繁雜的實際操作，來為下一步的數據信號的產生做準備。

2、應用統計分析規律產生套利信號

在這個過程中，大家描繪的是“均值回歸”的幾率，即兩個匹配期權合約價錢的“分久必合，合久必分”的運作規律。

例如跨期套利中，同一品種兩個不一樣期滿日的合同之間的價差會受到儲存成本/盈利的影響而存有一個中樞值，我們可以使用量價、期貨價、庫存量報關單、產業鏈數據等信息內容來得出這一中樞值的有效范疇，具體價差會圍繞理論中樞值在一定的經濟意義支撐的范疇內不斷起伏。

但因為兩個合約是在市場上單獨交易的，具體價差會伴隨著市場環境發生一些變化，而當具體價差偏移出這一范疇以外的情況下。例如從統計上而言，一般偏移兩個標準偏差以外就會有可能發生套利買賣的機遇，模型就有可能會傳出買賣的數據信號。

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