一、網格交易法簡介

網格交易法本質上運用的是低吸高拋的策略。就是先選好標底買入一定的底倉，設定一個價格波動區間（最低價~最高價），并且把波動區間分為N等分（差價），價格每跌一個差價就買入一份，價格每上漲一個差價就賣出一份，進行低吸高拋賺取波段差價，原理如下圖所示：

（圖中共發生5次買入，5次賣出，產生5對差價，共賺取5分利潤）

網格交易可以比喻為日常生活中漁翁撒網捕魚，對震蕩市場進行撒網、加倉（標的物價格下跌時）、減倉（標的物價格上漲時）、收網（平倉）等操作，捕撈大海（股市）中符合網格大小（策略條件）的魚（價差）。

網格交易法也是一種量化交易法，不用人工手動交易，對于不能實時盯盤上的人來說，是個理想的自動交易工具。

優點：程序化自動交易，可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點。在震蕩行情中十分有效，震蕩越多獲利越多（根據數據統計，A股過去80%的交易時段都處于震蕩期，因此網格交易還是值得一提的）。

缺點：在單邊行情中，它存在一定的風險（俗稱“破網”）。在大熊市中，可能會早早的滿倉，并且一直沒有離場信號，持續虧損。而在大牛市中，卻一直倉位很低甚至空倉，資金使用率很低，收益跑不過基準。

二、操作方法簡介

1、選擇標的

網格交易標底選擇的主要基本原則：

①要選擇股票賬戶能交易的標的：因為網格交易要高頻買賣，并要實時成交，因此場外基金就不是很合適；

②要選擇長期行情穩定，或者上漲確定性高的標的：在單邊下行的趨勢里任何多頭策略都無法盈利；

③要選擇波動性較大的品種：網格的收益率取決于品種的波動率，波動越強，觸及買入賣出線的可能就越大，賣出次數越多，兌現出的利潤就越多。

④要選擇交易費用盡可能低的品種：頻繁交易下必然是需要選擇交易費用盡可能低的品種，不然收益會被手續費吃掉，全都給券商打工了。

滿足這些條件最好的標的就是指數ETF基金，其次可以選可轉債，或者一些大盤藍籌股，我個人喜歡用ETF，因為指數ETF踩坑概率小，交易費率低且不交印花稅，長期上漲確定性比個股更高。

2、建立底倉

我們首先要建立一個用于網格交易的底倉，這個倉位大小根據市場估值而定，如果當前估值較低則底倉可以稍微提高，估值較高則可以先輕倉。

以食品飲料ETF為例，（假設）當前價為1元左右，我認為目前估值處于合理偏低估，假設手頭有資金3萬元，因此可用2萬買入當前價1元左右的食品飲料ETF 20000股作為底倉，剩余資金則暫時不動，作為活動資金。

3、設定網格大小

（假設）據近期走勢來看，下跌空間不大，因此我們設置食品飲料ETF底部價為0.7元，價格間隔為0.05元(也可以設置為比例，這里方便舉例)，頂部價則設為2元。

即每下跌0.05元則買入1份，每上漲0.05元則賣出一份，價格跌出0.7元或者漲出2元則暫停買賣。

4、設定每格份額

為防止破網，需要根據可使用資金余額和網格價格下限計算每格大小：如果市場單邊下跌，那么剩余資金10000可以在收盤價0.95、0.90、0.85、0.80、0.75、0.7時剛好各買入2000股（也可按固定金額買賣，這里方便舉例）。

因此我們設置每格交易量為2000股。

5、設定交易時間

為了方便 我們直接把改策略設置為長期有效，只要不破網，則該網格交易策略將一直保持運行，不停的薅震蕩行情的羊毛。

三、總結

網格交易策略把價格的變化和倉位的控制很好的結合到了一起，簡單又實用，在震蕩行情中尤為突出，能很好的做到高拋低吸，賺取價差。但是網格交易缺點也非常明顯，那就是資金利用效率不高，由于是分批建倉，單邊牛市肯定是跑不過全倉的，就和定投一樣，可以降低回撤，但要喪失很多的潛在收益，有得必有失，沒有完美的策略，只有根據當下行情不斷的優化調整。

震蕩行情適當收窄，盡量多的抓住每一個小的波動；趨勢行情適當放寬，防止過早滿倉或者空倉。

網格交易本身是高頻交易，如果人工盯盤操作，是不大可能實現的，因為每一個觸發委托買賣都是以精準的價格去成交，必須借助相應的自動交易工具來實現（點擊左下角”閱讀原文”，開戶使用自動網格交易工具），按策略設置好交易參數，提交自動運行，當行情達到預設定的條件就會自動不斷的低買高賣，賺取收益！

——本文完——

網格策略不斷完善中，歡迎關注入群一起交流，共同優化策略，股市撈錢奔向小康。